• Edizioni di altri A.A.:
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  • Lingua Insegnamento:
    Italiano 
  • Testi di riferimento:
    Lafratta G. (2004), Metodi statistici per l'analisi dei mercati finanziari, Franco Angeli, Milano.

    Appunti dalle lezioni di teoria dei campioni.
     
  • Obiettivi formativi:
    OBIETTIVI FORMATIVI
    L’insegnamento vuole dotare lo studente di strumenti per l’analisi quantitativa dei fenomeni economico-finanziari. In particolare, si intende fornire allo studente una conoscenza delle teorie e delle tecniche per il monitoraggio del rischio finanziario di mercato e per l’indagine campionaria di fenomeni economici.

    RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
    CONOSCENZA E COMPRENSIONE
    Al termine del corso gli studenti saranno in grado di:
    - analizzare statisticamente il rischio finanziario di mercato;
    - utilizzare la teoria del campionamento statistico nella progettazione di una indagine.

    CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
    Lo studente, al termine dell’insegnamento, sarà in grado di:
    - analizzare statisticamente ed interpretare i dati relativi ai principali mercati finanziari (dei cambi, del debito, di borsa, monetario);
    - valutare modelli statistici di Valore a Rischio per monitorare il rischio di un portafoglio costruito prendendo posizione su detti mercati;
    - interpretare i risultati di una indagine campionaria mediante i principii del campionamento statistico.

    ABILITA' COMUNICATIVE
    Al termine del corso gli studenti avranno acquisito le seguenti abilità comunicative:
    - saper utilizzare il lessico inerente i dati finanziari, le analisi del rischio, le strategie di campionamento;
    - saper delineare e discutere rigorosamente i fondamenti statistici dei modelli studiati.
     
  • Prerequisiti:
    Statistica di base descrittiva e inferenziale.
     
  • Metodi didattici:
    Per la didattica ci si avvarrà di lezioni frontali. Le attività di didattica frontale avranno per oggetto argomenti teorici e saranno svolte dal docente, con la partecipazione occasionale di esperti di analisi di dati finanziari o di indagini campionarie, invitati a presentare testimonianze sugli argomenti trattati.
     
  • Modalità di verifica dell'apprendimento:
    La verifica dell’apprendimento si basa su due serie di quesiti. La prima serie, composta da due terzi delle domande complessive, verte sull’analisi statistica dei mercati finanziari, mentre la seconda ha ad oggetto la teoria dei campioni.
    Valutazione: Voto in trentesimi.
     
  • Sostenibilità:
     
  • Altre Informazioni:
    Gli studenti sono fortemente incoraggiati a seguire le lezioni.
     

Il corso è diviso in due moduli. Il primo modulo approfondisce le modalità con le quali la natura stocastica dei fenomeni finanziari può essere rappresentata attraverso gli strumenti della statistica. Il secondo modulo tratta del campionamento statistico da popolazione finite.

Modulo 1: Analisi statistica dei mercati finanziari

. La rilevazione dei dati finanziari
. Valutazioni Mark to Market
. Misure di rendimento
. Modelli Gaussiani e Log-normali
. Momenti di trasformazioni lineari
. Volatilità
. Misure di Valore a Rischio
.. Delta-Normal VaR
.. Il RiskMetrics VaR
.. Incremental e Component VaR
. Uso di R/C# per l’analisi di dati finanziari

Modulo 2: Teoria dei campioni

. Disegni campionari
.. Probabilità di inclusione del primo e secondo ordine
.. Campionamento casuale semplice
.. Campionamento stratificato
. Statistiche campionarie
.. Stimatore di Horvitz-Thompson
. Strategie campionarie
.. Stima del totale in una popolazione
.. Stima della media in una popolazione

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